До 1820 года на месте Белгрейв-сквер располагались сельскохозяйственные угодья, разделявшие Лондон и деревню Найтсбридж. На заболоченной местности проводились собачьи бои. Чтобы облагородить эти земли, владельцы совместно с высокопоставленной и могущественной семьей Гросвернор присоединили их к территории Лондона. Проект был завершен в 1825 году.
Углы площади размером в 10 акров указывают на четыре стороны света. Единообразные дома, обрамляющие Белгрейв-сквер, занимали выдающиеся англичане - послы, политики, и - пожалуй, самая известная персона - мать королевы Виктории, герцогиня Кентская. Смешно, наверное, было, когда приезжали мусорщики: "Здрассьте, герцогиня! Ничего себе у вас тут бутылочек набежало!"